分析金融学
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作者： 鲍祥霖，黄培清 编著
出 版 社： 上海交通大学出版社
出版时间： 2009-6-1字数：版次： 1页数： 152印刷时间：开本： 16开印次：纸张：I S B N ： 9787313055323包装： 平装内容简介
本书主要用线性代数、概率论、数理统计、随机过程、随机微分方程等数学工具对风险资产及金融衍生品的理论价格作了定量分析，并运用了运筹学的思想方法对投资方法及企业融资策略作了比较和分析。本书在写作过程中一方面考虑到了理论上的严密性、完备性．另一方面又尽可能顾及到内容的实用性。
本书内容是金融工作者必不可缺的。本书可作为金融专业及经济学其他各专业硕士研究生、本科高年级学生之教材；也可作为金融工作者完备知识结构、开阔知识视线之读物。
目录
第1章 预备知识与股指期货
1.1 利息与利率
1.2 偏好与效用
1.3 指数与股票指数
1.4 股票指数期货
习题1
第2章 投资分析导引
2.1 单周期确定收益情况下的投资分析
2.2 彩票空间与效用函数
2.3 对风险厌恶的度量
2.4 单周期多项资产投资分析
习题2
第3章 资产组合理论
3.1 投资组合的收益率及收益方差
3.2 两项风险资产的投资组合
3.3 多项风险资产投资组合的投资分析
3.4 投资组合的风险分析
3.5 无风险资产与风险资产的组合
习题3
第4章 投资组合问题的数学描述
4.1 均值一方差投资组合问题的数学描述
4.2 具有无风险资产的均值一方差问题
4.3 资本市场线
4.4 证券市场模型
4.5 定价公式
习题4
第5章 因子模型
5.1 单因子模型
5.2 多因子模型
5.3 套利定价理论（APT理论）
5.4 渐近套利机会与完全分散化投资组合
5.5 CAPM和APT模型小结
习题5
第6章 多周期投资和连续投资分析
6.1 多时段投资市场的数学描述
6.2 倍率函数和对数最优资产组合
6.3 序列投资分析
6.4 投资决策中信息作用分析
6.5 对数最优投资组合的计算
6.6 连续投资分析
习题6
第7章 股票、债券及其价值评估
7.1 公司与股份公司
7.2 股票、股票特征与种类
7.3 普通股价值评估
7.4 债券
7.5 债券价值与风险评估
7.6 可转换债券及公司再融资方式比较
习题7
第8章 资产期权定价理论与二叉树模型
8.1 两价格状态资产的定价分析
8.2 期权
8.3 期权定价与基本无套利关系
8.4 买权和卖权的平价关系
8.5 二叉树模型与风险中性假设
习题8
第9章 股价波动规律及欧式期权的Black-Scholes公式
9.1 布朗运动与正态过程
9.2 Ito积分、Ito微分和Ito公式
9.3 股票价格的对数正态模型
9.4 股票欧式买权的Black—Scholes定价公式
9.5 股票欧式卖权的Black—Scholes定价公式
9.6 股票支付红利情况下欧式期权定价公式
9.7 期权价格变化率及希腊字母的意义
习题9
第10章 M-M定理及税收对企业融资策略的影响
10.1 确定投资收益情况下的M—M定理
10.2 税收对企业融资策略的影响
10.3 不确定投资收益情况下的M_M定理
附录Ⅰ 相关的数学知识
附录Ⅱ 习题答案与提示
主要参考文献
