楼上的Agens兄已经说得挺详细的了，我就简要了吧！
主要是指今新疆地区;广义则凡由此向西所能到达的地区,包括中亚、南亚、西亚、北非及欧洲都在内。
汉时所称的“西域”有广义、狭义之分。广义的西域包括今新疆地区及中亚、南亚、西亚乃至罗马帝国等地。西汉罗马玻璃器
狭义的西域是指玉门关（今甘肃敦煌西北）、阳关（今甘肃敦煌西南）以西，葱岭以东，昆仑山以北，巴尔喀什湖以东、以南地区，包括我国新疆地区及哈萨克斯坦中东部地区一带。
参考资料：http://lianzai.china.com/books/html/813/4177/38304.html
“西域”一词，似可理解为“最西的疆域”。“西域”一词最早见诸文字是司马迁的《史记》一书，其当时是指甘肃阳关、玉门关以西地区的总称。
“西域”有“广义”和“狭义”之分。
“狭义”是指阳关、玉门关以西、葱岭（今帕米尔高原）以东、天山之南北的广大地区；
“广义”是指除狭义以外的、包括亚洲中部、西部、印度半岛、欧洲东部和非洲北部在内。
《史记》中的“西域”实际是指汉朝统辖领域以外的“西北国”；而以后所说的“张骞通西域”，实指“张骞通西北国”；荀况的《前汉记》即已说明。
正式使用“西域”一词，是汉宣帝任命郑吉为“西域都护”开始，当时“西域都护”管辖的地区即所谓的“西域三十六国”（最早为五十国，后各国之间吞并为三十六国），其具体位置，《汉书.西域传》说：“在匈奴之西、乌孙之南、南北有大山、中央有河......东侧接汉隔以阳关、玉门，西侧限于葱岭”，即现在的新疆南疆地区。这是汉代所说的“西域”（当时乌孙不属于西域范围内）。
北魏，太武帝拓跋寿派遣董琬等通使“西域”回来后，按董琬的理解，他将“西域”分为“四域”：
一域：“自葱岭以东，流沙以西”；
二域：“自葱岭以西、河曲以东”；
三域：“者舌以南、月氏以北”；
四域：“西海之间，水泽以南”
（后三域均为现帕米尔高原以西以东）（见《北史.西域传》）。
到这时，中亚许多地区才被看做是“西域”的范围。
唐代，“西域”也有“广义”和“狭义”之分。
“广义”与董琬的理解一致，范围很大，敦煌以西、天山南北、中亚、西亚地区均为“西域”；“狭义”并非指汉代西域都护所管辖的现新疆南疆地区，而是指葱岭以西到波斯（今阿拉伯半岛）的这部分中亚地区，“狭义”的“西域”，主要是与唐代的疆域变化分不开的，汉代行政管辖最远到巴尔喀什湖及葱岭一带，而唐代设置的都督府州县最远达波斯。
明代的“西域”是指敦煌以西直到阿拉伯半岛等的统称（见陈诚《西域蕃国志》）。
清代的“西域”，在乾隆时期撰修的《西域图志》中，对“西域”的范围做了解释：“其地在肃州嘉峪关外，东南接肃州，东北至喀尔喀（今蒙古国）、西接葱岭，北抵俄罗斯、南接蕃藏，轮广二万余里”。乾隆时，“西域”已被称做“新疆”；嘉庆时，“新疆”一词就完全代替了“西域 ”，故《嘉庆大清一统志》就只称“新疆”不称“西域”。《嘉庆大清一统志》所说“新疆”（即“西域”）的范围是：“东至喀尔喀、瀚海及甘肃界，西至右哈萨克及葱岭界，南至拉萨界，北至俄罗斯及左右哈萨克界，广轮二万余里......”。这便一目了然了，清代的“西域”的范围位东起敦煌以西，西至巴尔喀什湖及葱岭。
光绪10年（1884年），新疆建省，有迪化、阿克苏、喀什噶尔、伊塔四道；民国时期的1916年，将伊塔道改为伊犁、塔城两道；1919年将原蒙古科布多的阿勒泰化归新疆省，设阿山道；1920年增设焉耆、和阗两道；此时，新疆省共有八道，以后改为八个行政区，1934年设哈密行政区，1942年增设莎车行政区，1943年行政区改为专区；解放前，新疆共有79个县；1955年10月1日，成立新疆维吾尔自治区，现辖乌鲁木齐、克拉玛依2个地级市以及5个自治州、7个地区的87个县市。
“西域”一词，似可理解为“最西的疆域”。“西域”一词最早见诸文字是司马迁的《史记》一书，其当时是指甘肃阳关、玉门关以西地区的总称。
“西域”有“广义”和“狭义”之分。
“狭义”是指阳关、玉门关以西、葱岭（今帕米尔高原）以东、天山之南北的广大地区；
“广义”是指除狭义以外的、包括亚洲中部、西部、印度半岛、欧洲东部和非洲北部在内。
《史记》中的“西域”实际是指汉朝统辖领域以外的“西北国”；而以后所说的“张骞通西域”，实指“张骞通西北国”；荀况的《前汉记》即已说明。
正式使用“西域”一词，是汉宣帝任命郑吉为“西域都护”开始，当时“西域都护”管辖的地区即所谓的“西域三十六国”（最早为五十国，后各国之间吞并为三十六国），其具体位置，《汉书.西域传》说：“在匈奴之西、乌孙之南、南北有大山、中央有河......东侧接汉隔以阳关、玉门，西侧限于葱岭”，即现在的新疆南疆地区。这是汉代所说的“西域”（当时乌孙不属于西域范围内）。
北魏，太武帝拓跋寿派遣董琬等通使“西域”回来后，按董琬的理解，他将“西域”分为“四域”：
一域：“自葱岭以东，流沙以西”；
二域：“自葱岭以西、河曲以东”；
三域：“者舌以南、月氏以北”；
四域：“西海之间，水泽以南”
（后三域均为现帕米尔高原以西以东）（见《北史.西域传》）。
到这时，中亚许多地区才被看做是“西域”的范围。
唐代，“西域”也有“广义”和“狭义”之分。
“广义”与董琬的理解一致，范围很大，敦煌以西、天山南北、中亚、西亚地区均为“西域”；“狭义”并非指汉代西域都护所管辖的现新疆南疆地区，而是指葱岭以西到波斯（今阿拉伯半岛）的这部分中亚地区，“狭义”的“西域”，主要是与唐代的疆域变化分不开的，汉代行政管辖最远到巴尔喀什湖及葱岭一带，而唐代设置的都督府州县最远达波斯。
明代的“西域”是指敦煌以西直到阿拉伯半岛等的统称（见陈诚《西域蕃国志》）。
清代的“西域”，在乾隆时期撰修的《西域图志》中，对“西域”的范围做了解释：“其地在肃州嘉峪关外，东南接肃州，东北至喀尔喀（今蒙古国）、西接葱岭，北抵俄罗斯、南接蕃藏，轮广二万余里”。乾隆时，“西域”已被称做“新疆”；嘉庆时，“新疆”一词就完全代替了“西域 ”，故《嘉庆大清一统志》就只称“新疆”不称“西域”。《嘉庆大清一统志》所说“新疆”（即“西域”）的范围是：“东至喀尔喀、瀚海及甘肃界，西至右哈萨克及葱岭界，南至拉萨界，北至俄罗斯及左右哈萨克界，广轮二万余里......”。这便一目了然了，清代的“西域”的范围位东起敦煌以西，西至巴尔喀什湖及葱岭。
光绪10年（1884年），新疆建省，有迪化、阿克苏、喀什噶尔、伊塔四道；民国时期的1916年，将伊塔道改为伊犁、塔城两道；1919年将原蒙古科布多的阿勒泰化归新疆省，设阿山道；1920年增设焉耆、和阗两道；此时，新疆省共有八道，以后改为八个行政区，1934年设哈密行政区，1942年增设莎车行政区，1943年行政区改为专区；解放前，新疆共有79个县；1955年10月1日，成立新疆维吾尔自治区，现辖乌鲁木齐、克拉玛依2个地级市以及5个自治州、7个地区的87个县市。
