信用风险度量的理论模型及应用
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作者： 汪冬华著
出 版 社： 上海财经大学出版社
出版时间： 2007-11-1字数： 129000版次： 1页数： 131印刷时间： 2007/11/01开本： 32开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787564200169包装： 平装内容简介
在经济增长方式和企业竞争方式的这种转变过程中，金融的创新日益成为重要环节。由于金融活动是一种高风险活动，因此金融改革与金融风险控制能力备受关注。20世纪70年代以来，由于受放松管制与金融自由化、信息技术与金融创新等因素的影响，金融市场的波动性增强，金融体系的稳定性下降，金融机构、工商企业、居民甚至国家面临的金融风险日趋严重。与此同时，各国金融监管部门、各金融机构以及金融市场的参与者都孜孜不倦地探求着金融风险管理的技术与方法，金融风险管理的理论、技术、策略与工具不断发展，金融风险管理逐步成为金融管理的核心。
本书为《经济与管理博士论丛》之一，主要介绍了信用风险的度量，内容包括金融风险及信用风险的内涵、信用风险度量的传统方法、现代信用风险度量的理论模型、违约概率度量模型在上市公司投资价值分析中的应用研究、违约概率度量模型在期货市场违约研究中的推广应用等。
作者简介
汪冬华 毕业于华中科技大学管理学院，获管理学博士学位，现任教于华东理工大学商学院。近年来致力于跨学科发展，将现代数学工具与工程方法应用于金融研究领域，在工程结构研究及数值模拟技术方面具有厚实的基础和丰富的经验。曾参与国家自然科学基金资助项目2项，曾参与交通部重大科研项目“船舶结构工程强度（安全性）校核与规范设计计算机集成系统”的研制与开发（已通过部级鉴定，研究成果达到国际先进水平），曾主持完成了“上市公司行业分析研究”（长江证券项目）。在国内外重要学术会议及期刊上发表论文20多篇。主要研究领域：公司金融、金融市场和风险管理理论方法及应用。
目录
总序
1金融风险及信用风险的内涵
1.1金融风险及其分类
1.2信用风险的内涵
1.3信用风险的相关理论
2信用风险度量的传统方法
2.1古典信用风险度量方法
2.2基于统计判别分析的信用风险度量方法
2.3基于人工智能的信用风险度量方法
3现代信用风险度量的理论模型
3.1现代信用风险度量模型的理论研究
3.2商业化信用风险模型研究
3.3信用衍生产品的研究方法
4上市公司违约概率度量模型
4.1GARCH类模型
4.2上市公司违约概率度量模型
4.3实例分析
5违约概率度量模型在上市公司投资价值分析中的应用研究
5.1非参数次序统计量（OS技术）
5.22002年度上市公司基于违约概率的投资价值实证研究
5.32003年度上市公司基于违约概率的投资价值实证研究
5.42002年度和2003年度上市公司整体业绩比较分析
6违约概率度量模型在期货市场违约研究中的推广应用
6.1期货市场
6.2期货市场违约风险预警模型
6.3期货市场违约模型参数的估计
6.4实例分析
参考文献
书摘插图
20世纪90年代以来，随着金融全球化趋势的加剧和网络经济的迅速发展，各国金融机构承担的金融风险变得越来越复杂。全球范围内一系列的金融事件和金融危机已严重威胁到金融机构的生存和发展，破坏了一个国家正常的金融秩序和经济发展，这迫使人们不得不倍加重视金融风险的管理。至今为止，金融业已普遍接受金融风险管理理念，认识到金融风险管理的重要性和必要性。金融风险管理已被一些公司特别是金融机构纳入其战略性管理的一部分，甚至成为全企业范围内的风险管理。此外，各大金融机构也正致力于不断提高金融风险管理水平，改进风险度量模型以提高度量风险的准确性。为了适应实际操作的需要，学术界也在不断探索新的理论与方法来度量各类金融风险。金融风险度量和管理已成为一个复杂而又充满挑战的课题。
1.1 金融风险及其分类
金融风险是指包括金融机构在内的各种经济实体，在从事金融活动和投资经营活动的过程中，因各种金融因素（如利率期限结构、货币汇率、股指价格、商品价格、信用和流动因素等）未来变化的不确定性而遭受损失的可能性。不确定性是金融风险产生的根源，不确定性越大，风险越大；反之，不确定性越小，风险越小。现实生活中到处充满着不确定性，因而金融风险是经济活动中的普遍现象。值得注意的是，金融……
