数量金融经济学（第二版）
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作者： （英）Cuthbertson，K；（英）Nitzsche，D.著；朱波译
出 版 社： 西南财经大学出版社
出版时间： 2008-4-1字数： 680000版次： 2页数： 497印刷时间： 2008/04/01开本： 16开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787810888769包装： 平装内容简介
本书内容覆盖了资产定价、投资决策和特殊策略分析的主要理论思想。主要内容包括金融中的基本概念、金融中的统计方法、有效市场假说及检验、资产收益的可预测性、线性因子模型及检验和应用、CCAPM和SDF、跨期资产配置理论与实证、期限结构理论与实证、金融异象与行为金融、外汇市场和市场微观结构理论等，内容丰富，难度适中。
本书可以用作金融学专业硕士研究生的数量分析教材，也是金融工程专业和数理金融专业硕士研究生的重要参考书，对金融数量分析感兴趣的高年级本科生和金融从业人员而言，本书也是非常有用的读物。本书也可以用作金融经济学课程的辅助读物。
作者简介
朱波，1977年出生于四川省宣汉县，1995年考入西南师范大学数学系，1999年6月获理学学士学位，2002年6月获理学硕士学位，同年9月，考入中国社会科学院数量经济技术经济研究所，2005年6月获经济学博士学位。现任职于西南财经大学金融学院，从事金融学的教学和科研工作，主授课程：连续时间金融、资产定价、实证金融、金融随机过程、金融工程、衍生金融工具。研究方向：资产定价、实证金融、金融工程。
目录
第1章金融中的基本概念
第2章金融中的统计基础
第3章有效市场假说
第4章股票收益可预测吗
第5章均值方差组合论与资本资产定价模型
第6章分散化国际投资组合
第7章绩效度量、CAPM与APT
第8章CAPM和APT的经验证据
第9章线性因子模型的应用
第10章价值评估模型与资产收益
第11章股票价格的波动率
第12章股票价格：向量自回归方法
第13章SDF模型与CCAPM模型
第14章CCAPM模型：证据与扩展
第15章跨期资产配置：理论
第16章跨期资产配置：实证
第17章理性泡沫与学习
第18章行为金融与异像
第19章行为模型
第20章期限结构理论
第21章预期理论：从理论到实证
第22章期限结构的经验证据
第23章随机折现因子与彷射期限结构模型
第24章外汇市场
第25章检验CIP、UIP和FRU
第26章外汇风险溢价建模
第27章汇率与基本经济因素
第28章市场风险
第29章波动率与市场微观结构
参考文献
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书摘插图
第9章线性因子模型的应用
数据
共同基金数据库由1596只单位信托基金和开放性投资公司（OEICs）组成。单位信托基金将众多投资汇集在一起，使投资者分享充分分散化证券投资组合所带来的收益。然而，根据信托契约的宗旨，单位信托基金的投资目标也常常不同。从某种意义上说，单位信托基金是“开放式”共同基金，因为投资者随时都能以现行市场价格购买新的基金份额，对基金份额的需求不会使单位价格增加。单位信托基金只能在投资者和信托经理之间进行交易，没有二级市场。单位信托基金与投资信托基金有区别，后者常用术语“封闭式”基金来描述。投资信托基金尽管也是将众多投资汇集在一起，它在股票交易所的报价是针对所有权而言的，也按照证券的方式进行交易。与普通的股份公司一样，信托投资基金的份额数是固定的。与单位信托基金不同的是，对投资信托基金的需求会提升每单位基金的价格。因此，当价格高于（低于）资产的内在价值时，投资信托基金有可能进行溢价（折价）交易，溢价（比如说）有可能反映了投资者对投资信托基金经理投资技能的认同。OEICs按照公司的形式进行组建，投资者可以购买它的股份，但发行的股份数会根据需求的变化而变化，所以人们用术语“开放式”来进行描述。这意味着价格总是反映资产的内在价值，与投资信托基金不同的是，它的价格不受市场对0EICs情绪的影响。因此，0EIcs和单位信托基金的风险特征较投资信托基金更为明显。
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