中国金融学 2007总第十三辑
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作者: 复旦大学财务金融学系,四川大学金融研究所编
出 版 社: 中国金融出版社
出版时间: 2008-9-1字数: 230000版次: 1页数: 186印刷时间: 2008/09/01开本: 16开印次: 1纸张: 胶版纸I S B N : 9787504947390包装: 平装目录
基于多元正态逆高斯分布的组合违约风险研究
序次PROBIT模型在银行债项风险等级迁徙评定中的应用研究
银行治理与经营绩效、风险控制水平:基于全球721家上市商业银行的实证研究
定向增发股价效应实证研究
并购中价值驱动指标的实证研究
中国个体投资者是否在学习?——来自中国证券市场的证据
卖空限制下的期权定价研究:效用等价方法
前景理论与可转换债券赎回策略
R&D投资期权的停时博弈和Markov均衡
基金管理费激励契约对基金经理努力程度与风险选择的影响
自愿性信息披露均衡机制研究
书摘插图
基于多元正态逆高斯分布的组合违约风险研究
摘要:为了进一步研究多银行贷款池的非对称、非线性的组合违约相关性,本文构建了基于多元正态逆高斯分布假设的因素模型,在条件独立性假调下得到了该贷款池的组合违约风险随机规律。数值计算比较分析表明正态逆高斯分布假设下发生多次违约的尾部极值概率显著增大,基于多元正态逆高斯分布假设的因素模型不仅能够比较清楚地刻画出多银行贷款组合的违约风险特征而且能够很好地反映该贷款池组合违约行为的厚尾颁布特性。
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