金融机构操作风险新论
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作者： （英）休伯纳 等著，李雪莲，万志宏 译
出 版 社： 南开大学出版社
出版时间： 2005-1-1字数： 414000版次： 1页数： 455印刷时间： 2005/01/01开本： 大32开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787310022441包装： 平装内容简介
本书由绪言和16篇论文构成，作者有来自安达信公司、德意志银行、法国巴黎银行、瑞士银行、加拿大帝国商业银行等金融机构的管理者，也有来自英国金融服务监管局、英国银行家协会等组织机构，还有来自剑桥大学、诺丁汉大学商学院、北哥仑比亚大学、沃顿学院等世界知名学府中的学者。近些年，他们一直从事操作风险研究与管理工作，并在这一领域里取得了前沿性的研究成果。他们提出的操作风险管理的方法以及对操作风险的度量方法正逐步被金融机构以及一些企业在风险管理过程中所采纳。
本书深入浅出地从各个方面介绍了操作风险度量与管理的最新发展成果以及金融服务业在缓释和消除操作风险方面所承担的责任。书中汇集了近年来操作风险领域的专家学者的最新研究成果和实际管理经验，不仅具有较强的学术理论价值，而且还具有广泛的指导实践的价值，这也正是我们把这本著作介绍到国内的原因。本书既可以做金融研究人员、学生的参考读物，也能为金融监管者、金融机构的管理人员提供有用的信息。相信本书的出版定会对我国金融机构操作风险管理产生积极而深远的影响。
目录
出版说明
绪言
管理操作风险
1 管理操作风险
2 保险作为操作风险缓释工具的战略重要性
3 银行兼并中的操作风险：使用真实期权对管理灵活性进行定价
4 如何建立有效的操作风险管理框架
风险分析、识别与建模
5 金融机构全局角度的问题：风险模型的选择
6 构建管理和控制操作风险的数据模型
7 操作风险的资本金配置与风险整合
8 用极值理论（EVT）构建操作风险在险价值（VAR）模型
9 可靠性理论在操作风险度量中的应用
10 操作风险的模型选择
11 企业全面风险管理中的模型误差：以附有保证收益的保单为例
12 操作风险：监管方面的观点
新的监管环境、合规与未来
13 建立并运行操作损失数据库
14 声誉风险
15 公司能持续多久：一种度量风险的新标准
16 由电子商务引起的操作风险及相应的IT对策
译者后记
书摘插图
1 管理操作风险
罗伯特胡伯纳 马克莱科克 弗雷德皮莫
德意志银行
管理操作风险不是什么新主张，但将操作风险的各组成部分组合起来，纳入一个一致性的、结构化的管理体系之下，却是新的任务。正由于是一种新任务，所以金融机构同监管者在设计和执行操作风险管理方面还存在待完善之处。本章将讨论操作风险管理背后的驱动力量，以及高效率执行管理程序所需的技巧和特征。
为何要管理操作风险
操作风险管理的原因和驱动力包括：
股东价值与竞争力；
高级经理与法人治理问题；
监管与评级机构的关注。
为管理不同类型的操作风险，企业需要掌握各领域的技巧，如IT安全、人力资源、法律事务、执行以及其他帮门。这些内容将在本章后面的部分详细探讨。将这些技术整合到一个统一的风险管理框架体系内，是操作风险领域的另一个创新之处。我们可以借鉴信用和市场风险管理的现成的风险管理程序，勾画出一个操作风险管理体系。
企业内的各种利益相关者，特别是股东的重要性日益增长，意味着他们能够影响企业运作的方式和竞争性。例如，要想建立一个有效的操作风险管理体系，必须获得股东的授权，因为这样一个体系会对企业的竞争力产生重要的影响。对于企业而言，这种授权有很多作用，其中一个是吸收意外风险的损失，特别是那些需要资本金抵补的、置信水平在50％与重大或灾难性损失之问的意外损失。承担这些损失需要补偿，股东因此要求获得回报。如信用和市场风险管理体系一样，操作风险管理体系能够帮助高级经理识别操作风险，对特殊风险（如2002年欧元流通带来的风险）和日常风险的管理提供一个基准。根据我们的经验，一家企业提供给消费者和客户的服务的质量。反映了金融服务部门的竞争力（一个明显的例子是，连续犯结算错误的银行不可能获得很多托管指令），而且提供这些服务背后的驱动力也将影响操作风险和相关的活动。
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