金融工程与风险管理技术
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作者： （英）威尔莫特 著，刘立新 等译
出 版 社： 机械工业出版社
出版时间： 2009-4-1字数：版次： 1页数： 369印刷时间：开本： 16开印次：纸张：I S B N ： 9787111260905包装： 平装编辑推荐
Paul Wilmott是享誉国际的金融工程学家，本书更是他的经典代表之作。全书结构严密，以非常简单通俗、易于操作的方式介绍了金融工程、风险管理及数量金融知识，也诠释了现代的数量金
融方法、非概率统计模型和一些更为数理的技巧进行金融产品定价。使读者既能像专家一样谈论金融问题，也能有效通过考试。而学到这一切，却只需要很少的数学准备知识和基本的微积分。
本书既可以供金融学专业、金融工程学专业、金融数学专业本科高年级学生及研究生作为教材使用，又可以供从事金融产品定价、风险管理等工作的从业人员作为参考书。
◎全面地介绍了金融产品的知识，特别是各类常用的衍生产品。
◎深入浅出地讲解了金融工程所需的重要数学方法。
◎深入地介绍了风险管理技术，特别探讨了刻画市场发生极端危机的风险度量方法——崩盘度量术。
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内容简介
本书是著名金融工程学家保罗威尔莫特的力作。本书主要讲述经典数量金融方面的内容，内容极为基础，其中的“小贴士”介绍更多数学方面的内容。本书也以非常简单的方式解释随机微积分，并诠释了当前所有的金融理论。本书的写作风格是通俗易懂，图文并茂。
本书适用于本科高年级的金融、IVIBA以及研究生课程。
作者简介
保罗威尔莫特（Paul Wilmott），保罗威尔莫特博士是著名金融工程学家，现任牛津大学教授，牛津大学数学金融学历项目创始人，英国皇家学会会员。CQF数量金融工程培训项目领导人。 保罗威尔莫特博士是享誉国际的金融工程学家，是英国皇家学会的研究学者，其研究领域包括衍生品、风险管理和数量金融工程。他在牛津大学获得数学博士学位，并进行多年的研究工作。在牛津大学工作期间，他创立和领导了名为“数量金融组织”的团体，并创建大学学历项目。他出版了多部数量金融著作，发表了上百篇专业论文，被英国《金融时报》称为“诙谐的衍生品讲师”。 保罗威尔莫特博士曾为多所顶级银行与基金进行顾问工作，他担任Empir-ica Laboratory Ltd的主管，并且是对冲基金Caissa Capital的创始者与合伙人。在他的领导下，Caissa Capital持续盈利并一度成为全球最大的波动率套利基金之一，创下同行中回报最高纪录。他还曾担任多家软件公司的所有人。
目录
译者序
作者简介
前言
教学建议
第1章 产品和市场：权益、商品、汇率、远期和期货
第2章 金融衍生工具
第3章 （如何）预测市场
第4章 必备数学知识（概述）
第5章 二叉树模型
第6章 资产的随机行为
第7章 随机积分基础
第8章 布莱克－斯科尔斯模型
第9章 偏微分方程
第10章 布莱克－斯科尔斯公式和希腊字母
第11章 多项资产期权
第12章 奇异期和路径依赖型期权
第13章 障碍期权
第14章 固定收益产品和分析：收益率、久期和凸度
第15章 互换
第16章 单因子利率模型
第17章 利率衍生产品
第18章 HJM模型
第19章 投资组合管理
第20章 在险价值
第21章 信用风险
第22章 风险度量术和信用度量术
第23章 崩盘度量术
第24章 衍生产品进阶：案例分析
第25章 单因素模型中的有阴差分法
第26章 蒙特卡罗模拟及其相关方法
附录A 交易游戏
媒体评论
数量方法和模型是当今世界定价衍生产品和进行风险管哩盼基础，本书详尽地介绍了这些方法和模型，可读性非常强。而且本书对读者唯一的先期要求是了解基本的微积分知识，其余都可以交给威尔莫特！ 罗伯特惠利（Roberl E．Whaley）杜克大学托马斯奥斯汀费雪基金会教授 本书作为全面介绍金融理论实践的参考资料，几乎可以与Leibowitz整理的Fabozzi的工作齐名。 《期货与场外交易》 威尔莫特甚至将最晦涩的数学变得简单而直观，这只有大师才能做到！ 马科阿韦拉内达（Marco Avellaneda）著名金融数学家美国纽约大学Courant数学研究所数量金融方向主任
书摘插图
第2章 金融衍生工具
本章目的
介绍期权合约的基本特征，让读者熟悉一些基本用语，解释与此相关的一些报纸报道，给出对期权作用的基本理解，并进一步介绍“没有免费的午餐”或无套利思想。本章结束时，你将熟悉最常见的衍生产品。
本章内容
基本金融衍生工具的定义
期权术语
无套利机制和看涨一看跌期权平价关系
怎样画收益曲线
简单的期权策略
2.1 概述
在前一章，我们接触了金融市场的一些基本知识，但没有详细介绍，仅仅是一个纲要并为本章做铺垫。本章将介绍本书的一个核心论题——期权，又名衍生工具或未定权益。本章技术性不强，主要是介绍一些最常见的期权合约和市场标准术语。本章之后，本书将进行相关技术性
分析。
期权已经产生了很多年，但是第一次在交易所交易是在1973年4月26日。然后，芝加哥期权交易所（CBOE）第一次创造标准的挂牌上市期权。最初，只是进行l6只股票的看涨期权，而看跌期权在1977年才产生。在美国，期权可以在CBOE、美国股票交易所、太平洋股票交易所和费城股票交易所里进行交易。全世界，有50多个交易所进行期权交易。
2.2 期权
如果把这本书从头到尾一直读下去，则持续的话题会是期货和远期合约。期货或远期合约的持有者有义务在合约到期时进行交割。除非头寸被提前平仓，否则不管标的资产价值上升还是下降，合约持有者必须履约购买商品、货币或者其他合约标的物。如果我们只在资产升值时履约购买资产多好啊！
……
