商业银行全面风险管理(金融财智系列)
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品牌: 陈德胜
基本信息·出版社：清华大学出版社
·页码：395 页
·出版日期：2009年
·ISBN：7302199248/9787302199243
·条形码：9787302199243
·包装版本：第1版
·装帧：平装
·开本：16
·正文语种：中文
·丛书名：金融财智系列
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内容简介《商业银行全面风险管理》针对中国商业银行风险管理的实际情况，在巴塞尔系列协议的架构下，基于巴塞尔新资本协议的最低资本要求、市场纪律和监督检查三大支柱，跟踪国际银行业风险管理的前沿研究和实践进展，从技术和制度两个层面，构建了以信用风险、操作风险和市场风险为核心的商业银行全面风险管理框架，可以为中国商业银行风险管理水平的提高和经营业绩的优化提供借鉴。
作者简介陈德胜，经济学博士，副教授，国家信息中心博士后。国内银行从业十余年，主要研究领域为货币政策与金融风险管理、宏观经济与产业经济分析。主持国家自然科学基会(70673054)和中国博士后基金(200503092)，负责和参与国家及省部级课题16项，在国内外权威期刊发表学术论文40余篇，出版专著《中国宏观经济分析框架》、《商业银行信用风险资本管理》、《商业银行公司治理风险分析与评价》、《汇率制度安排与外汇储备管理研究》、《信贷资产组合管理》等6部。
媒体推荐陈德胜博士在长期从事银行业风险管理工作的基础上，系统研究基于巴塞尔协议的商业银行风险管理达十年之久，他负责撰写的《商业银行全面风险管理》一书具有较为扎实的理论基础和较强的操作指导意义。
——中国民生银行能源金融事业部总裁李志毅
中国银行业监管当局正在逐步加大国内银行业对实施巴塞尔协议的要求力度，国内银行业大都设置了巴塞尔协议实施工作项目组，全面加强协议实施。本书在通过实施巴塞尔系列协议提高银行业风险控制能力方面具有较强的指导性。
——国家信息中心博士后导师主席团执行主席
本书在巴塞尔系列协议的基础上，不拘泥于BASELII，基于制度和技术两个层面，全面覆盖了信用风险、市场风险和操作风险，充分强调了可操作性，具有较高的学术和实务参考价值。
——清华大学经济管理学院教授、博士生导师
编辑推荐《商业银行全面风险管理》针对中国商业银行风险管理的实际情况，在巴塞尔系列协议的架构下，基于巴塞尔新资本协议的最低资本要求、市场纪律和外部监督三大支柱的基本要求，跟踪国际银行业风险管理的前沿研究和实践进展，从技术和制度两个层面，构建了以信用风险、市场风险和操作风险为核心的商业银行全面风险管理框架，对通过实施巴塞尔系列协议，提高银行业风险控制能力方面，具有较强的指导性。
目录
第一部分 巴塞尔系列协议对商业银行全面风险管理的总体要求
第一章 巴塞尔系列协议
第一节 巴塞尔银行监管委员会的历史
第二节 巴塞尔系列协议的沿革
第三节 巴塞尔委员会的主要协议
第二章 巴塞尔新资本协议
第一节 巴塞尔新资本协议的背景
第二节 巴塞尔新资本协议的三大支柱
第三节 巴塞尔新资本协议对国际银行业的影响分析
第四节 巴塞尔新资本协议的创新
第五节 巴塞尔新协议存在的局限
第二部分 商业银行实施全面风险管理的意义、原则和战略目标
第三章 商业银行实施全面风险管理的意义
第一节 全面风险管理的相关概念阐释
第二节 商业银行全面风险管理的微观意义
第三节 商业银行全面风险管理的宏观意义
第四章 商业银行实施全面风险管理的原则
第一节 巴塞尔委员会的《有效银行监管的核心原则》
第二节 巴塞尔新资本协议对实施全面风险管理原则的补充
第五章 商业银行全面风险管理的战略目标
第一节 商业银行全面风险管理的战略目标
第二节 商业银行全面风险管理的风险偏好战略
第三部分 巴塞尔系列协议框架下的商业银行信用风险管理
第六章 商业银行信用风险管理的指导原则
第一节 商业银行信用风险的概念界定
第二节 巴塞尔资本协议演化中的信用风险管理
第三节 巴塞尔新资本协议对商业银行信用风险管理的要求
第七章 商业银行信用风险的评级管理
第一节 商业银行信用风险评级管理的因子构成
第二节 商业银行信用风险评级管理中的违约概率
第三节 商业银行信用风险评级管理中的特定违约损失率
第四节 商业银行信用风险评级管理中的迁移矩阵
第五节 商业银行信用风险评级管理中的期限因素
第六节 商业银行信用风险评级管理中的违约敞口
第七节 商业银行信用风险评级管理中的违约相关率
第八章 商业银行信用风险的缓释管理
第一节 风险缓释工具
第二节 风险缓释后的风险暴露
第三节 各种错配的处理
附录：标准法计算方法示例
第九章 商业银行信用风险的定价管理
第一节 贷款定价
第二节 信用衍生工具定价
第十章 商业银行信用风险的组合管理
第一节 现代资产组合理论概述
第二节 基于z分值的商业银行信贷资产组合优化模型
第三节 基于授信额度的商业银行信贷产组合优化模型
第十一章 商业银行信用风险的预警管理
第一节 信用风险预警理论
第二节 商业银行信用风险预警的国际经验
第三节 商业银行信用风险预警系统构建
第十二章 商业银行信用风险的转移管理
第一节 商业银行信用风险的销售管理
第二节 商业银行信用风险的衍生品管理
第三节 商业银行信用风险的证券化管理
附录
第十三章 商业银行信用风险的准备金管理
第一节 商业银行贷款损失准备金制度
第二节 基于矩阵博弈的贷款损失准备金计提策略分析
第三节 商业银行存款保险制度
第十四章 商业银行信用风险的资本管理
第一节 经济资本和监管资本的概念阐释
第二节 商业银行信用风险的资本计量方法
第三节 商业银行信用风险的监管资本充足率管理
第四节 商业银行信用风险的经济资本收益率管理
第四部分 巴塞尔系列协议框架下的商业银行市场风险管理
第十五章 巴塞尔系列协议对商业银行市场风险管理的要求
第一节 市场风险的概念阐释
第二节 商业银行市场风险的来源
第三节 巴塞尔新资本协议对商业银行市场风险管理的要求
第十六章 商业银行的利率风险管理
第一节 利率风险的分类及影响
第二节 商业银行利率风险的度量模型
第三节 商业银行利率风险的管理模式
第十七章 商业银行的汇率风险管理
第一节 汇率风险的概念与成因
第二节 汇率风险的测度
第三节 汇率风险的管理方法
第十八章 商业银行的流动性风险管理
第一节 流动性风险的概念与成因
第二节 流动性风险的测度
第三节 流动性风险的管理方法
第五部分 巴塞尔系列协议框架下的商业银行操作风险管理
第十九章 巴塞尔新资本协议对商业银行操作风险管理的要求
第一节 商业银行操作风险的定义和特征
第二节 巴塞尔新资本协议下操作风险的测度方法
第三节 巴塞尔新资本协议下操作风险的管理框架
第二十章 商业银行操作风险管理的实践
第一节 国外商业银行操作风险管理的实践
第二节 国内商业银行操作风险管理
第二十一章 商业银行的内部控制管理
第一节 商业银行内部控制与操作风险的关系
第二节 内部控制应对操作风险的个案剖析及经验借鉴
第三节 我国商业银行操作风险内部控制体系的构建
第二十二章 商业银行操作风险管理中的公司治理
第一节 公司治理的相关理论
第二节 商业银行公司治理的国际比较
第三节 中国商业银行公司治理的问题与对策建议
第六部分 对商业银行风险管理的监督检查和市场纪律
第二十三章 对商业银行风险管理的监督检查
第一节 巴塞尔新资本协议下对商业银行的监督检查框架
第二节 发达国家金融监管的实践与发展趋势
第三节 完善我国商业银行全面风险的监督检查途径
第二十四章 商业银行风险管理的市场纪律约束
第一节 巴塞尔新资本协议对商业银行信息披露的市场约束要求
第二节 我国商业银行信息披露存在的问题
第三节 我国商业银行全面风险信息披露的改进对策
第七部分 商业银行全面风险管理的组织、制度和信息技术保障
第二十五章 商业银行全面风险管理的组织保障
第一节 商业银行全面风险管理的治理架构
第二节 商业银行全面风险管理的组织结构
第二十六章 商业银行全面风险管理的制度保障
第一节 全面风险管理制度保障的概念与作用
第二节 全面风险管理制度保障的内容
第二十七章 商业银行全面风险管理的信息技术支持
第一节 商业银行全面风险管理的数据信息支持
第二节 商业银行全面风险管理的信息技术支持
第二十八章 商业银行全面风险管理的实施方案
第一节 总则
第二节 内部评级法的核心概念阐释
第三节 信用风险和市场风险
第四节 操作风险
第五节 第二支柱——监督检查
第六节 第三支柱——市场纪律
主要参考文献
后记
……[看更多目录]
序言随着中国商业银行市场化、国际化和混业经营的不断深入，在巴塞尔系列协议的框架下，以信用风险、市场风险和操作风险为核心，覆盖全业务流程的全面风险管理的能力提升，正逐渐成为商业银行提高核心竞争力的关键要素。中国银行业监管当局正在逐步加大国内银行业金融机构对实施巴塞尔协议的要求力度，国内银行业金融机构大都将全面风险管理提上重要议事日程，设置了巴塞尔协议实施工作项目组，全面加强协议实施。在资本充足率满足监管要求的基础上，大力节约资本，提高资本收益率，实现利益相关者风险调整后的整体综合利益最大化，已成为商业银行经营管理的首要目标。
本书针对中国商业银行风险管理的实际情况，在巴塞尔系列协议的架构下，基于巴塞尔新资本协议的最低资本要求、市场纪律和外部监督三大支柱的基本要求，跟踪国际银行业风险管理的前沿研究和实践进展，从技术和制度两个层面，构建了以信用风险、市场风险和操作风险为核心的商业银行全面风险管理框架，对通过实施巴塞尔系列协议，提高银行业风险控制能力方面，具有较强的指导性。
陈德胜博士长期从事商业银行的风险管理研究和实践，具有扎实的理论功底和丰富的实践经验。本书逻辑结构严谨，层次分明，语言流畅，可以作为商业银行风险管理从业人员的实务操作手册和高校金融学专业研究生教材，为学术界和实务界的朋友们提供借鉴。
文摘插图：
第一部分巴塞尔系列协议对商业银行全面风险管理的总体要求
第一章 巴塞尔系列协议
第二节 巴塞尔系列协议的沿革
巴塞尔协议的出台起源于前联邦德国赫尔斯塔银行(Her·statt。Bank)和美国的富兰克林国民银行(FranklinNationalBank)的倒闭。这是两家著名的国际性银行，它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。赫尔斯塔银行和富兰克林银行倒闭的第二年，由西方十国集团(美国、英国、法国、联邦德国、意大利、日本、荷兰、比利时、加拿大、瑞典)中央银行行长在国际清算银行总部瑞士巴塞尔倡议建立了巴塞尔银行监管委员会，其主要成员包括十国集团中央银行与银行监管部门的代表。该委员会就有关银行国际监管事宜制定了一系列协议。纵观该协议的发展历程，大致可分为以下三个阶段。
一、巴塞尔系列协议的提出阶段
1975年9月，第一个巴塞尔协议出台。这个协议极为简单，核心内容就是针对国际性银行监管主体缺位的现实突出强调了两点：一是任何银行的国外机构都不能逃避监管；二是母国和东道国应共同承担职责。
1983年5月，修改后的巴塞尔协议推出，这个协议基本上是前一个协议的具体化和明细化，比如明确了母国和东道国的监管责任和监督权力，分行、支行和合资银行的清偿能力、流动性、外汇活动及其头寸各由哪方负责等，由此体现“监督必须充分”的监督原则。两个巴塞尔协议没有实质性差异。总体思路都是“股权原则为主，市场原则为辅；母国综合监督为主，东道国个别监督为辅”，对清偿能力等监管内容都只提出了抽象的监管原则和职责分配，未能提出具体可行的监管标准。各国对国际银行业的监管都是各自为战、自成体系，充分监管的原则也就无从体现。20世纪80年代拉美债务危机促使西方银行监管理念发生重大的转折，即由以总资产大小为实力象征转变为以资本充足率为核心的监管理念，即“资本是上帝”的新理念。
后记本书在巴塞尔系列协议的资本管理、监督检查和市场纪律三大支柱框架下，从制度和技术两个层面，对以信用风险、市场风险和操作风险为核心的商业银行全面风险管理进行了系统研究，希望能为对商业银行风险管理研究和实践感兴趣的朋友们提供借鉴。
陈德胜博士负责全书的框架搭建和内容撰写，文根第同学负责全书的资料和数据的采集整理，刘伟女士和庄健先生负责全书的审校。
衷心感谢国务院发展研究中心副主任刘世锦博士和中国银行业协会专职副会长杨再平博士在百忙之中为本书作序！
衷心感谢王兆琪将军、费洪平局长、王进诚局长和郑世兰大姐、李志毅总裁、王宪磊司长、颜云师长、汲长红局长和安勇行长等长期以来对作者的鼓励和启迪！
衷心感谢我的博士生导师、西安交通大学金禾经济研究中心主任冯宗宪教授指导我进入风险管理的研究领域；衷心感谢我在清华大学经济管理学院的博士后合作导师雷家骗教授对我的研究教诲！
在对商业银行风险管理进行研究的过程中，我有幸陆续得到了中国银行业监督管理委员会蔡鄂生副主席、罗平主任和中国人民银行唐旭局长、戴根有局长、万存知局长、郭建伟副局长等专家的指教和启迪，在此一并表示衷心感谢！
衷心感谢中国金融出版社马云霞老师、贾真老师和葛莲芳老师在对本书的评审中提出的宝贵意见和建议！
衷心感谢西安工业大学经济管理学院院长李纯青教授等各级领导和曹丽老师对本书出版的支持！
衷心感谢清华大学出版社编辑老师们对本书出版的支持！
衷心感谢多年来一直支持作者的所有亲朋！
由于时间和水平的约束，本书撰写的深度和可操作性远远没有达到预期的效果，另书中难免有一些错误和不当之处，恳请各位读者指教！
