金融经济学导论(高等学校金融学专业主干课程教材)
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品牌: 宋逢明
基本信息·出版社：高等教育出版社
·页码：257 页
·出版日期：2006年
·ISBN：7040189739
·条形码：9787040189735
·包装版本：1版
·装帧：平装
·开本：16
·正文语种：中文
·丛书名：高等学校金融学专业主干课程教材
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内容简介金融经济学又称金融理论，是金融学的微观经济学理论基础，实际上也就是高级微观经济学向不确定性经济的延伸。它着重从金融市场均衡来讨论金融资产的估值与定价，以及金融资产的风险管理。因此是金融学其他重要领域如金融工程、投资学、公司财务、金融机构管理学等必不可缺的理论基础。
编辑推荐金融经济学又称金融理论，是金融学的微观经济学理论基础，实际上也就是高级微观经济学向不确定性经济的延伸。它着重从金融市场均衡来讨论金融资产的估值与定价，以及金融资产的风险管理。因此是金融学其他重要领域如金融工程、投资学、公司财务、金融机构管理学等必不可缺的理论基础。
目录
第一章 引论
1．1什么是金融?
1．2什么是金融经济学?
1．3金融经济学与金融学其他课程的关系
1．4价值的度量
1．5时间和风险
1．6金融经济学所依据的基本原理
1．7资本成本、资本的机会成本与现值
1．8金融市场的功能
1．9企业的金融／财务管理目标
1．10本章小结
练习题
第二章 偏好、效用与风险厌恶
2．1偏好关系
2．2效用函数
2．3不确定性条件下的偏好关系
2．4期望效用函数
2．5阿里亚斯悖论
2．6风险厌恶
2．7风险厌恶的度量
2．8风险厌恶的比较
2．9本章小结
练习题
数学附录
第三章 金融市场均衡和资产估值：两期模型
3．1市场均衡
3．2 Arrow-Debreu经济和状态或有要求权
3．3复合证券与无套利定价
3．4风险中性定价和等价鞅测度
3．5帕累托最优和风险分享
3．6总量分析
3．7本章小结
练习题
第四章 离散时间的金融市场均衡和资产估值：多期模型
4．1多期经济
4．2最优消费／投资策略
4．3均衡定价
4．4理性预期均衡的资产定价
4．5理性预期均衡和等价鞅测度
4．6套利定价：无套利与等价鞅测度
4．7多期模型的金融经济学基本定理
4．8衍生证券的定价：期权、远期与期货
4．9本章小结
练习题
数学附录
第五章 期权与金融市场的完全性
5．1期权的定义
5．2期权的基本无套利关系
5．3美式期权及其提前执行
5．4完全市场中的期权定价
5．5期权与Arrow-Debreu证券
5．6两期模型中的期权定价
5．7本章小结
练习题
数学附录
第六章 投资组合的选择与基金分离理论
6．1随机占优
6．2投资组合的选择
6．3投资组合选择与风险厌恶
6．4风险厌恶程度与财富效应
6．5投资组合分离
6．6投资者偏好与投资组合分离
6．7收益的分布特性与两项基金的货币分离
6．8本章小结
练习题
数学附录
第七章 有效组合边界分析
7．1均值与方差
7．2均值一方差箭沿组合
7．3均值一方差有效组合
7．4引入无风险资产的情况
7．5本章小结
练习题
第八章 资本资产定价模型(CAPM)和套利定价理论(APT)
8．1零B值资本资产定价模型
8．2经典的资本资产定价模型
8．3资本资产定价模型作为一般均衡的结果
8．4资本资产定价模型和两项基金分离
8．5线性指数模型
8．6精确指数模型和套利定价理论
8．7极限套利和套利定价理论
8．8套利定价理论中的风险补偿
8．9极限套利和市场均衡问题
8．10本章小结
练习题
数学附录
第九章 金融市场中的公司财务
9．1公司财务与资产估值
9．2公司的财务决策
9．3包含生产活动的Arrow-Debreu经济
9．4资本预算
9．5现金流计算和折现率选取
9．6融资决策、资本结构与资本成本
9．7本章小结
练习题
参考文献
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