中国银行业风险控制和资本充足性管制研究
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作者： 李志辉 著
出 版 社： 中国金融出版社
出版时间： 2007-4-1字数： 680000版次： 1页数： 591印刷时间： 2007/04/01开本： 16开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787504942777包装： 平装编辑推荐
本书是教育部人文社会科学研究博士点基金项目成果鉴定，它以全面风险管理为核心的内部控制和以资本充足性管制为核心的外部监管两方面对商业银行风险控制理论和程序进行了系统研究。全书共分四篇15章，分别介绍了商业银行风险概论、商业银行风险管理理论、商业银行资本充足性监管、商业银行风险管理的程序与策略、商业银行信用风险管理、《巴塞尔协议》与商业银行资本充足性管制、资本充足性管制的局限性分析等。
内容简介
本书从以全面风险管理为核心的内部控制和以资本充足性管制为核心的外部监管两个方面对商业银行风险控制理论和程序进行了系统研究。全书共分四第十五章，即基础篇、实务篇、监管篇、战略篇。基础篇简述商业银行风险的成因和类型，介绍了商业银行风险管理的基本理论及《巴塞尔协议》对资本的划分和要求。实务篇研究了商业银行信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及全面风险管理的程序和策略，是商业银行风险控制研究的核心。监管篇主要从外部监管的角度研究了资本充足性管制的有效性和局限性。战略篇基于以上章节的研究结论，结合我国国情，对我国商业银行内部及外部风险控制提出对策建议。
作者简介
李志辉：男，1959年1月出生，山东莱阳人。1982、1988和2001年先后在天津财经大学和南开大学获经济学学士学位、经济学硕士学位和经济学博士学位。1993年应邀赴荷兰国际财政文献研究局(IBFD)作为该局的特约经济学家，1998年10月至1999年11月获美国福特基金项目资助在美国伊利诺依大学商学院金融学系从事金融学研究。现任南开大学金融学系主任、教授、博士生导师。主要研究领域为商业银行管理、金融风险管理、财政与税收等。自1990年以来，已先后在国内外学术刊物上发表学术论文四十多篇，出版专著、译著、教材等十余部，承担国家社会科学基金重点项目、国家自然科学基金项目、教育部人文社科博士点项目等研究课题七项，曾获南开大学经济管理学科“培贤”基金优秀青年教师科研一等奖、宝钢教育基金优秀教师奖、2004年金融教育优秀科研成果一等奖等。
目录
前言
第一篇 基础篇
第1章 商业银行风险概论
第1节 商业银行风险的成因
一、商业银行风险的含义与特征
二、商业银行风险的成因
第2节 商业银行风险类型
一、信用风险
二、市场风险
三、操作风险
四、流动性风险
五、汇率风险
六、利率风险
七、投资风险
第2章 商业银行风险管理理论
第1节 商业银行风险管理的意义与职能
一、商业银行风险管理的发展背景
二、商业银行风险管理的意义与趋势
三、商业银行风险管理的职能与目标
第2节 商业银行资产管理理论
一、资产管理理论的发展
二、资产管理方法
第3节 商业银行负债管理理论
一、负债管理理论
二、负债管理的方法
第4节 商业银行资产负债综合管理理论
一、资产负债综合管理理论
二、资产负债综合管理的现状与发展
三、资产负债综合管理的方法
第3章 商业银行资本充足性监管
第1节 商业银行资本形成
一、商业银行的资本构成
二、商业银行资本筹集的内部途径
三、商业银行资本筹集的外部途径
第2节 商业银行资本充足性衡量
一、银行资本的用途
二、影响资本需要量的因素
三、资本充足性的含义
四、资本充足性的衡量
第3节 商业银行资本充足性监管统一标准——《巴塞尔协议》
一、资本的定义
二、表内资产的风险权数
三、表外项目的信用转换及风险加权
四、计算公式和比率要求
第二篇 实务篇
第4章 商业银行风险管理的程序与策略
第1节 商业银行风险管理的组织机构设置
一、风险管理组织机构设置的基本原则
二、商业银行风险管理组织结构的核心环节
第2节 商业银行风险管理的基本程序
一、商业银行风险界定
二、商业银行风险识别
……
第5章 商业银行信用风险管理
第6章 商业银行市场风险管理
第7章 商业银行流动性风险管理
第8章 商业银行操作风险管理
第9章 商业银行全面风险管理体系
第三篇 监管篇
第10章 《巴塞尔协议》与商业银行资本充足性管制
第11章 资本充足性管制对各国银行业监管的影响与启示
第12章 资本充足性管制的局限性分析
第13章 商业银行系统性风险与宏观审慎监管
第四篇 战略篇
第14章 我国商业银行全面风险管理体系的构建
第15章 我国商业银行全面风险管理的外部环境构建
参考文献
书摘插图
第1章 商业银行风险概论
商业银行之所以能够在社会经济活动中扮演重要角色并发挥重要作用，关键在于其自身的风险管理能力。正是由于具有较强的风险管理能力，商业银行才能够给公众以信心，进而确立自身的信用地位，为社会提供更多更好的信用服务，也正是由于具有专业化的风险管理能力，商业银行才能够有效地识别交易对象的信用度，进而推进社会经济的发展。因此，风险管理能力决定了商业银行在社会经济活动中的地位和作用。
第1节 商业银行风险的成因
商业银行的盈利受到风险的影响，而风险来源于多方面。风险的多源性给定义风险的工作带来了很大困难。因此，定义风险是测量和管理风险的基础。当前，商业银行在风险管理方面已逐步迈向全面风险管理阶段，简单、笼统的风险定义已无法满足实际需要。事实上，风险的定义正逐渐精确化。我们对现代商业银行风险管理的介绍就从风险的分类与定义开始。
一、商业银行风险的含义与特征
商业银行风险是指商业银行在经营过程中受到各种不确定因素的影响而遭受损失的可能性。从经营对象来看，商业银行经营的是作为社会经济生活纽带的货币资金，而不是具有各种使用价值的物质商品，因此，商业银行所面临的各种风险均直接表现为货币资金损失的风险。一旦银行遭受损失，就会波及众多经济实体并产生连锁反应，使企业生产难以为继，债权债务关系难以清偿，进而引起整个社会经济关系的混乱。
商业银行作为经营货币信用业务的企业，与一般工商企业及其他经济单位相比，最显著的特点是负债经营，即利用客户的各种存款及其他借入款作为主要的运营奖金，通过发放贷款和投资获取收益，其自有资本占资产总额的比率远远低于其他行业。这一经营特点决定了商业银行本身就是一种具有内在风险的特殊企业。因此，银行风险所带来的损失超过一般企业的风险损失，它具有涉及金融大、涉及面广等特点。
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