计量经济学：理论与实验
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作者： 程振源主编
出 版 社： 上海财经大学出版社
出版时间： 2009-3-1字数：版次： 1页数： 247印刷时间：开本： 16开印次：纸张：I S B N ： 9787564203061包装： 平装内容简介
计量经济学是经济学专业三大核心课程之一，也是一门实践性很强的课程。学好计量经济学不但要求掌握理论，更为重要的是要能运用它解决实际问题。计量经济学建模涉及到大量的计算，用手工计算几乎是不可能完成的。计量经济学软件的出现将经济学家从繁重的计算中解放出来。目前的计量经济学软件五花八门，种类繁多，我们不可能全部掌握，本书旨在介绍其中最为流行的EViews，内容涵盖了经典和现代计量经济学的大部分内容，其中理论部分作为铺垫，只作简要介绍，重点是通过具体的案例，介绍如何运用EViews建立和检验计量经济学模型。全书由浅入深，循序渐进，通俗易懂，图文并茂，可作为本科生计量经济学课程的实验教材，研究生亦可参考。本书的数据可到www.statistics.mentors.cn下载。
目录
代序 计量经济学：历史回顾与未来展望
第一章 EViews简介
第二章 经典一元线性回归模型
第一节 经典一元线性回归理论
第二节 经典一元线性回归实验
第三章 经典多元线性回归模型
第一节 经典多元线性回归理论
第二节 经典多元线性回归实验
第四章 约束回归与模型结构的稳定性
第一节 约束回归
第二节 模型结构的稳定性
第五章 异方差
第一节 异方差理论
第二节 异方差实验
第六章 多重共线性
第一节 多重共线性理论
第二节 多重共线性实验
第七章 序列相关
第一节 序列相关的基本理论
第二节 序列相关实验
第八章 ARMA模型
第一节 ARMA模型概述
第二节 随机时间序列的特性分析
第三节 ARMA模型的识别与建立
第四节 ARMA模型实验
第九章 序列的平稳性及其检验
第一节 序列的平稳性理论
第二节 平稳性检验实验
第十章 协整与误差修正模型
第一节 协整的理论
第二节 协整实验
第三节 误差修正模型理论与实验
第十一章 自回归条件异方差模型
第一节 自回归条件异方差模型的基本理论
第二节 常用ARCH模型的实验
第十二章 分布滞后模型
第一节 分布滞后模型理论
第二节 分布滞后模型实验
第十三章 二元选择模型
第一节 二元选择模型的基本理论
第二节 二元选择模型的实验
第十四章 联立方程模型
第一节 联立方程模型理论
第二节 联立方程模型实验
第十五章 面板数据模型
第一节 面板数据模型理论
第二节 面板数据模型实验
参考文献
后记
书摘插图
第一章 EViews简介
EViews：Econometric Views(经济计量视图)，是美国QMS公司(Quantitative Micro Software Co．，网址为http：／／www.EViews．tom)开发的运行于Windows环境下的经济计量分析软件。EViews是在大型计算机的TSP(TimeSeries Processor)软件包基础上发展起来的新版本，是一组处理时间序列数据的有效工具，1981年QMS(Quantitative Micro Software)公司在Micro TSP基础上直接开发成功EViews并投入使用。虽然EViews是由经济学家开发的并大多在经济领域应用，但它的适用范围不应只局限于经济领域。EViews得益于Windows的可视的特点，能通过标准的Windows菜单和对话框，用鼠标选择操作，并且能通过标准的Windows技术来使用显示于窗口中的结果。此外，还可以利用EViews强大的命令功能和大量的程序处理语言进入命令窗口修改命令，也可以将计算工作的一系列操作建立成相应的计算程序并存储，可以通过直接运行程序来完成工作。
EViews是应用较为广泛的经济计量分析软件——MicroTSP的Windows版本，它引入了全新的面向对象概念，通过操作对象实现各种计量分析功能。EViews软件功能很强，能够处理以时间序列为主的多种类型数据，进行包括描述统计、回归分析、传统时间序列分析等基本数据分析以及建立条件异方差、向量自回归等复杂的计量经济模型。
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